PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

PSMR и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и ZMAR

2026 (YTD)2025
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.13%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий PSMR и ZMAR

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.65

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.74

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

18.69

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.31

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.86

-0.92

Корреляция

Корреляция между PSMR и ZMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и ZMAR

Ни PSMR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и ZMAR

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-2.30%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-1.92%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.65%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.25%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и ZMAR

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеют волатильность 1.24% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.19%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.67%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

3.11%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

3.21%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

3.21%

+5.31%