PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. PSMR is actively managed, while PTNQ is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.55%/yr vs 11.75%/yr for PTNQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и PTNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%11.58%

Correlation

The correlation between PSMR and PTNQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between PSMR and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и PTNQ

Секторы
PSMR
PTNQ

Технологии

33.1%
53.2%

Финансовые услуги

12.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

9.8%
5.3%

Промышленность

8.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

PSMR
33.1%
PTNQ
53.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
PTNQ
0.3%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
PTNQ
16.1%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
PTNQ
12.9%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
PTNQ
5.3%

Промышленность

PSMR
8.7%
PTNQ
4.3%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
PTNQ
4.8%

Энергетика

PSMR
3.5%
PTNQ
0.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
PTNQ
1.4%

Недвижимость

PSMR
2.0%
PTNQ
0.1%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
PTNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

PSMR vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.06

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
2.72

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.35

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

2.72

+12.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

9.24

+65.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа PTNQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.06

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.81

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PTNQ

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-28.07%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-11.76%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-14.19%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-18.47%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.72%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.69%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

3.46%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.68%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.64%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

11.47%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

15.56%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

12.89%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

16.37%

-7.96%

Сравнение комиссий PSMR и PTNQ

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PTNQ

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and PTNQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs PTNQ's -28.07%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 8.55% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for PSMR.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.65% for PTNQ.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор