PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

PSMR и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и PBFR

2026 (YTD)20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%6.61%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с RSPPBFR с VOOPBFR с BUFR

Сравнение комиссий PSMR и PBFR

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PSMR vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.04

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

10.85

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.23

-0.29

Корреляция

Корреляция между PSMR и PBFR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PBFR

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PBFR

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-8.50%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.15%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.17%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.68%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PBFR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.46%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.48%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.18%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

7.13%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

7.13%

+1.39%