Сравнение PSMR с NJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL).
PSMR и NJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMR и NJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMR и NJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.37% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | -1.03% | 15.67% | 13.93% | 29.52% | -11.67% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью -1.03%.
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NJUL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMR и NJUL
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.
Доходность на риск
PSMR vs. NJUL — Ранг доходности на риск
PSMR
NJUL
Сравнение PSMR c NJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | NJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.43 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.64 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 14.40 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSMR и NJUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и NJUL
Ни PSMR, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSMR и NJUL
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и NJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMR | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -14.37% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.46% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.39% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.37% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.37% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и NJUL
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMR | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.80% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.92% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 12.32% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 11.53% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 11.19% | -2.67% |