PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с NJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. PSMR is actively managed, while NJUL is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.55%/yr vs 10.86%/yr for NJUL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью 6.17%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и NJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%5.51%

Correlation

The correlation between PSMR and NJUL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between PSMR and NJUL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMR и NJUL

Секторы
PSMR
NJUL

Технологии

33.1%
54.2%

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Промышленность

8.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

PSMR
33.1%
NJUL
54.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
NJUL
0.2%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
NJUL
15.5%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
NJUL
12.2%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
NJUL
4.2%

Промышленность

PSMR
8.7%
NJUL
2.8%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
NJUL
7.6%

Энергетика

PSMR
3.5%
NJUL
0.6%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
NJUL
1.4%

Недвижимость

PSMR
2.0%
NJUL
0.1%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
NJUL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL

Доходность на риск

PSMR vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRNJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.42

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
3.52

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

3.77

+11.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

19.34

+55.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа NJUL равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.42

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.01

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PSMR и NJUL

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и NJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-14.37%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-4.93%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-13.58%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-14.37%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.31%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.96%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и NJUL

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.37%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

5.32%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

7.68%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

11.56%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

11.06%

-2.65%

Сравнение комиссий PSMR и NJUL

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и NJUL

Ни PSMR, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and NJUL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMR has higher volatility (0.68%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs NJUL's -14.37%.

On 5-year performance, NJUL leads with 10.86% vs 8.55% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.86% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

PSMR and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while NJUL is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for NJUL.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и NJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор