Сравнение PSMR с KAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).
PSMR и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMR и KAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMR и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 6.16% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 1.32% | 5.52% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у KAUG с доходностью 1.32%.
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAUG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMR и KAUG
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAUG в 0.79%.
Доходность на риск
PSMR vs. KAUG — Ранг доходности на риск
PSMR
KAUG
Сравнение PSMR c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | KAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.55 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.42 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 7.27 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.50 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PSMR и KAUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и KAUG
Ни PSMR, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSMR и KAUG
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и KAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMR | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -15.66% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -8.38% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.97% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.12% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.63% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и KAUG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMR | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.66% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 6.25% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.73% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 11.67% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 11.67% | -3.15% |