PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSMR с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSMR и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у KAUG с доходностью 7.07%.


PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*

KAUG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.39%
1 год
15.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и KAUG


2026 (YTD)20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
7.68%6.74%6.16%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
7.07%5.52%2.80%

Correlation

The correlation between PSMR and KAUG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between PSMR and KAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

PSMR vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSMRKAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.38

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

4.02

+11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

14.54

+59.05

PSMR vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSMRKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.98

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PSMR и KAUG

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и KAUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSMRKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-15.66%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-3.94%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.85%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.09%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и KAUG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSMRKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.98%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

5.15%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

8.02%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

11.21%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

11.21%

-2.80%

Сравнение комиссий PSMR и KAUG

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAUG в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и KAUG

Ни PSMR, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PSMR and KAUG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUG has higher volatility (0.98%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs KAUG's -15.66%.

On 1-year performance, KAUG leads with 15.76% vs 14.83% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 15.76% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for KAUG.

PSMR and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for KAUG.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и KAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор