Сравнение PSMR с FOXY
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PSMR returned 13.87% vs 21.64% for FOXY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.88%.
PSMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.36% | 5.07% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | 14.71% |
Correlation
The correlation between PSMR and FOXY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between PSMR and FOXY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. FOXY — Ранг доходности на риск
PSMR
FOXY
Сравнение PSMR c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMR | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.79 | 5.03 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.28 | 13.61 | +46.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMR и FOXY
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -13.09% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -4.32% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.09% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.59% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и FOXY
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.44%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.00% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 7.66% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 9.87% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 14.92% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 14.92% | -6.53% |
Сравнение комиссий PSMR и FOXY
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и FOXY
PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMR and FOXY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (3.00%) compared to PSMR (1.44%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 21.64% vs 13.87% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 21.64% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for PSMR.
PSMR is categorized as Defined Outcome, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Pacer and Simplify. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.81% for FOXY.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор