PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с DAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

PSMR и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и DAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%5.76%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у DAPR с доходностью 1.18%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FBUFDAPR с FDNDDAPR с DMAX

Сравнение комиссий PSMR и DAPR

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.58

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.92

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.73

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

4.06

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.58

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.22

Корреляция

Корреляция между PSMR и DAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и DAPR

Ни PSMR, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и DAPR

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-10.51%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.57%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.38%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.71%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и DAPR

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.95%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.79%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

11.60%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

8.27%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

8.27%

+0.25%