PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. PSMR is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 11.89%/yr vs 24.56%/yr for COWG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%0.44%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PSMR and COWG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between PSMR and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и COWG

Секторы
PSMR
COWG

Технологии

33.1%
48.5%

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Здравоохранение

9.8%
21.0%

Промышленность

8.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.0%

Энергетика

3.5%
8.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.5%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
6.5%

Технологии

PSMR
33.1%
COWG
48.5%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
COWG

-

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
COWG
5.2%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
COWG
3.2%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
COWG
21.0%

Промышленность

PSMR
8.7%
COWG
3.6%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
COWG
2.0%

Энергетика

PSMR
3.5%
COWG
8.4%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
COWG
1.5%

Недвижимость

PSMR
2.0%
COWG

-

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
COWG
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

PSMR vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
0.82

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
1.22

+6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.15

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

1.22

+14.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

3.57

+71.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

0.82

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.18

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PSMR и COWG

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-23.60%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-10.79%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-23.60%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

3.67%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.68%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.63%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

12.01%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

15.94%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

19.09%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

19.09%

-10.68%

Сравнение комиссий PSMR и COWG

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и COWG

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and COWG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 11.89% for PSMR. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PSMR.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while COWG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.49% for COWG.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор