PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

PSMR и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%0.44%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий PSMR и COWG

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

PSMR vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.41

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.74

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.79

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

2.55

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.93

0.00

Корреляция

Корреляция между PSMR и COWG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и COWG

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM202520242023
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и COWG

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-23.60%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-12.96%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-7.98%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.36%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.00%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.87%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

13.24%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

22.50%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

19.32%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

19.32%

-10.80%