PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PSMR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и BUFP

2026 (YTD)20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%6.61%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PSMR и BUFP

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PSMR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.89

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.73

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

9.93

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.05

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSMR и BUFP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и BUFP

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и BUFP

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-11.98%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.16%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.05%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.08%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.42%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и BUFP

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.45%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

5.01%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

11.12%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

9.78%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

9.78%

-1.26%