Сравнение PSMO с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
PSMO и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMO и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | -1.65% | 11.44% | 9.44% | 20.50% | 2.87% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
PSMO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMO и TLTW
PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
PSMO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
PSMO
TLTW
Сравнение PSMO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.05 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.35 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.03 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между PSMO и TLTW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMO и TLTW
PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок PSMO и TLTW
Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -18.61% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -5.80% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.02% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -8.49% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.21% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMO и TLTW
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.46% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 5.80% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 8.88% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 11.55% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 11.55% | -3.05% |