PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с PBJA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

PSMO и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и PBJA

2026 (YTD)20252024
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.35%11.44%9.86%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-0.96%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -0.96%.

PSMO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.44%
1 год
11.05%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.51%
1 год
9.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AAPRPSMO с AJANPSMO с APRDPSMO с APRPPSMO с APRQ
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с JULJPBJA с APRQPBJA с AAPR

Сравнение комиссий PSMO и PBJA

PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PSMO vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.81

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.71

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.52

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между PSMO и PBJA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и PBJA

Ни PSMO, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMO и PBJA

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-8.50%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.90%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.78%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.58%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и PBJA

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.50%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

3.75%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

8.31%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

6.52%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

6.52%

+1.98%