PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

PSMO и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и IVVM

2026 (YTD)202520242023
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%8.35%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRTPSMO с APRWPSMO с CAOSPSMO с DMARPSMO с HOCT
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий PSMO и IVVM

PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

PSMO vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.89

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.25

-0.20

Корреляция

Корреляция между PSMO и IVVM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и IVVM

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и IVVM

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-11.62%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-9.29%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.72%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.96%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и IVVM

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.76%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

6.04%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

12.91%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

9.82%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.82%

-1.32%