PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с INDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PSMO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. PSMO is actively managed, while INDS is passively managed. Over the past 3 years, PSMO returned 12.81%/yr vs 3.42%/yr for INDS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 8.07%.

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%26.97%

Correlation

The correlation between PSMO and INDS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.49

The correlation between PSMO and INDS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMO и INDS

Секторы
PSMO
INDS

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PSMO
36.2%
INDS

-

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
INDS

-

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
INDS

-

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
INDS

-

Здравоохранение

PSMO
8.4%
INDS

-

Промышленность

PSMO
8.1%
INDS

-

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
INDS

-

Энергетика

PSMO
3.5%
INDS

-

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
INDS

-

Недвижимость

PSMO
1.9%
INDS
100.0%

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
INDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с INOV
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

PSMO vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.68

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.08

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.91

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

2.74

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.68

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.39

+0.84

Просадки

Сравнение просадок PSMO и INDS

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-40.17%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-12.23%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-26.96%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.41%

+19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-15.57%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.04%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и INDS

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 0.82%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.37%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

12.17%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

16.25%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

20.17%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

23.10%

-14.70%

Сравнение комиссий PSMO и INDS

И PSMO, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и INDS

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMO and INDS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to PSMO (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs INDS's -40.17%.

On 3-year performance, PSMO leads with 12.81% vs 3.42% for INDS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMO has performed better with a 12.81% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO and INDS have the same expense ratio: 0.60% per year.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for PSMO.

PSMO is categorized as Options Trading, while INDS is REIT.

PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор