PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с INDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с INDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

PSMO и INDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		1.87%7.78%-12.69%17.72%-32.68%26.97%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 1.87%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDS

1 день
1.62%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.02%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRTPSMO с APRWPSMO с CALF
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с XHBINDS с ETIDXINDS с XLREINDS с GLRY

Сравнение комиссий PSMO и INDS

И PSMO, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.

PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Доходность на риск

PSMO vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOINDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.27

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.50

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.33

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

1.15

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.27

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.36

+0.69

Корреляция

Корреляция между PSMO и INDS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и INDS

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

TTM20252024202320222021202020192018
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.71%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и INDS

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и INDS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-40.17%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-14.55%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-24.03%

+21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-15.48%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.22%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и INDS

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.98%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

11.09%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

18.75%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

20.02%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

23.19%

-14.69%