PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMO returned 15.03% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и FLJJ

2026 (YTD)20252024
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%8.10%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between PSMO and FLJJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.81

The correlation between PSMO and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMO и FLJJ

Секторы
PSMO
FLJJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSMO
36.2%
FLJJ
36.2%

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
FLJJ
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
FLJJ
10.1%

Здравоохранение

PSMO
8.4%
FLJJ
8.4%

Промышленность

PSMO
8.1%
FLJJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
FLJJ
4.9%

Энергетика

PSMO
3.5%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

PSMO
1.9%
FLJJ
1.9%

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
FLJJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с INOV
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с AUGTFLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

PSMO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.03

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.68

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.99

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

20.94

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.14

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PSMO и FLJJ

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-6.91%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.86%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.78%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и FLJJ

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеют волатильность 0.82% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.58%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

5.08%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

6.20%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

6.20%

+2.20%

Сравнение комиссий PSMO и FLJJ

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и FLJJ

Ни PSMO, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMO and FLJJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJJ has higher volatility (0.83%) compared to PSMO (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.33% vs 15.03% for PSMO. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.33% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for FLJJ.

PSMO and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор