PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

PSMO и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и FLJJ

2026 (YTD)20252024
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%8.10%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AAPRPSMO с AJANPSMO с APRDPSMO с APRPPSMO с APRQ
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий PSMO и FLJJ

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.89

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.80

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.15

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

13.06

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.75

-0.70

Корреляция

Корреляция между PSMO и FLJJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и FLJJ

Ни PSMO, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMO и FLJJ

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-6.91%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-3.86%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.45%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.82%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и FLJJ

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.16%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

3.49%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

6.42%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

6.31%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

6.31%

+2.19%