PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMO returned 12.81%/yr vs 10.27%/yr for APRW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%12.38%-2.90%1.75%

Correlation

The correlation between PSMO and APRW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between PSMO and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMO и APRW

Секторы
PSMO
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSMO
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

PSMO
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

PSMO
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

PSMO
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

PSMO
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с INOV
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

PSMO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.88

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
8.96

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.24

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

17.00

-13.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

87.02

-69.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

4.88

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.15

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PSMO и APRW

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-9.61%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-0.75%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-9.61%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.12%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.15%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и APRW

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.59%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

1.84%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

2.62%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

6.72%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

6.41%

+1.99%

Сравнение комиссий PSMO и APRW

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и APRW

Ни PSMO, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMO and APRW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMO has higher volatility (0.82%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, PSMO leads with 12.81% vs 10.27% for APRW. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMO has performed better with a 12.81% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

PSMO and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор