PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

PSMO и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRTPSMO с CAOSPSMO с DMARPSMO с HOCTPSMO с IVVB
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий PSMO и APRW

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.26

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

13.00

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.05

0.00

Корреляция

Корреляция между PSMO и APRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и APRW

Ни PSMO, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и APRW

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-9.61%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-5.62%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.15%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.82%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и APRW

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.77%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

1.63%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

6.92%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

6.73%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

6.47%

+2.03%