Сравнение PSMMY с SPHD
PSMMY (Persimmon Plc) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, PSMMY returned 3.49%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSMMY и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMMY показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PSMMY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.49% против 7.34% соответственно.
PSMMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -18.19%
- С начала года
- -15.43%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 3.49%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам PSMMY и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMMY Persimmon Plc | -15.43% | 26.87% | -12.25% | 29.93% | -58.84% | 11.72% | 15.09% | 60.71% | -26.83% | 83.35% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between PSMMY and SPHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMMY vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PSMMY
SPHD
Сравнение PSMMY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Plc (PSMMY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMMY | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.14 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.24 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMMY и SPHD
Максимальная просадка PSMMY за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMMY и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMMY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -41.39% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.15% | -7.33% | -27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.78% | -13.29% | -29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | -19.50% | -46.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.45% | -41.39% | -28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.96% | 0.00% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -4.67% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 2.98% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMMY и SPHD
Persimmon Plc (PSMMY) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PSMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMMY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 4.95% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 8.93% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 11.80% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 14.23% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 17.65% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMMY и SPHD
Дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMMY Persimmon Plc | 5.45% | 4.43% | 5.17% | 5.40% | 20.63% | 8.10% | 7.91% | 8.26% | 12.82% | 5.15% | 14.45% | 4.50% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PSMMY and SPHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMMY has higher volatility (11.64%) compared to SPHD (4.95%). In terms of maximum drawdown, PSMMY dropped -69.45% vs SPHD's -41.39%.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMMY и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор