Сравнение PSMMY с NVR
PSMMY (Persimmon Plc) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PSMMY returned -0.29%/yr vs 13.60%/yr for NVR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSMMY и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMMY показывает доходность -19.86%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -15.30%. За последние 10 лет акции PSMMY уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: -0.29% против 13.60% соответственно.
PSMMY
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -0.29%
NVR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -15.30%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам PSMMY и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMMY Persimmon Plc | -19.86% | 26.87% | -12.25% | 29.93% | -58.84% | 11.72% | 15.09% | 60.71% | -26.83% | 83.35% |
NVR NVR, Inc. | -15.30% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between PSMMY and NVR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between PSMMY and NVR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSMMY:
$4.72B
NVR:
$18.09B
PSMMY:
$3.41
NVR:
$408.34
PSMMY:
8.54
NVR:
15.13
PSMMY:
0.68
NVR:
1.94
PSMMY:
1.31
NVR:
5.18
PSMMY:
$6.94B
NVR:
$9.66B
PSMMY:
$1.16B
NVR:
$2.17B
PSMMY:
$833.93M
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMMY vs. NVR — Ранг доходности на риск
PSMMY
NVR
Сравнение PSMMY c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Plc (PSMMY) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMMY | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.41 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.94 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMMY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.19 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PSMMY и NVR
Максимальная просадка PSMMY за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMMY и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMMY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -96.47% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -34.88% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.78% | -43.94% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.38% | -43.94% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.45% | -46.13% | -23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -37.76% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -23.55% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 15.25% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMMY и NVR
Persimmon Plc (PSMMY) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PSMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMMY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 6.88% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 19.93% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 27.26% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.72% | 27.54% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 31.94% | +8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMMY и NVR
Дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMMY Persimmon Plc | 5.53% | 4.43% | 5.17% | 5.40% | 20.63% | 8.10% | 7.91% | 8.26% | 12.82% | 5.15% | 14.45% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMMY и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Persimmon Plc и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMMY и NVR
PSMMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
PSMMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PSMMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PSMMY and NVR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMMY has higher volatility (9.98%) compared to NVR (6.88%). In terms of maximum drawdown, PSMMY dropped -69.45% vs NVR's -96.47%.
PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMMY и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор