PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMMY с BTDPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSMMY с BTDPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMMY (Persimmon Plc) and BTDPY (Barratt Developments PLC) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PSMMY returned -15.97%/yr vs -15.42%/yr for BTDPY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PSMMY и BTDPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Persimmon Plc (PSMMY) и Barratt Developments PLC (BTDPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMMY показывает доходность -21.51%, что значительно выше, чем у BTDPY с доходностью -33.25%.

PSMMY

1 день
-0.73%
1 месяц
1.31%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-20.49%
1 год
-14.82%
3 года*
0.45%
5 лет*
-15.97%
10 лет*
-0.71%

BTDPY

1 день
-0.36%
1 месяц
1.85%
С начала года
-33.25%
6 месяцев
-30.62%
1 год
-39.65%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-15.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMMY и BTDPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSMMY
Persimmon Plc		-21.51%26.87%-12.25%29.93%-58.84%11.72%15.09%60.71%-18.35%
BTDPY
Barratt Developments PLC		-33.25%-2.80%-18.51%62.83%-48.53%14.79%-10.09%75.76%-5.13%

Correlation

The correlation between PSMMY and BTDPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.60

The correlation between PSMMY and BTDPY shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMMY:

$4.62B

BTDPY:

$5.01B

EPS

PSMMY:

$3.41

BTDPY:

$0.46

Коэффициент P/E

PSMMY:

8.37

BTDPY:

15.09

Коэффициент P/S

PSMMY:

0.67

BTDPY:

0.48

Коэффициент P/B

PSMMY:

1.28

BTDPY:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

PSMMY:

$6.94B

BTDPY:

$10.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMMY:

$1.16B

BTDPY:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

PSMMY:

$833.93M

BTDPY:

$867.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persimmon Plc

Barratt Developments PLC

Часто сравнивают с PSMMY:
PSMMY с TW.LPSMMY с BTRW.LPSMMY с NVRPSMMY с DFHPSMMY с GLDV.MIPSMMY с LGJG.LPSMMY с SEDY.L

Доходность на риск

PSMMY vs. BTDPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMMY
Ранг доходности на риск PSMMY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMMY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMMY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMMY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMMY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMMY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTDPY
Ранг доходности на риск BTDPY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDPY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDPY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDPY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDPY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDPY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMMY c BTDPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Plc (PSMMY) и Barratt Developments PLC (BTDPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMMYBTDPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.17

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-1.73

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.80

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.82

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.44

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMMY vs. BTDPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMMY на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа BTDPY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMMY и BTDPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMMYBTDPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-1.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PSMMY и BTDPY

Максимальная просадка PSMMY за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки BTDPY в -65.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMMY и BTDPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMMYBTDPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-65.39%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-48.24%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.78%

-51.63%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.38%

-62.52%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.12%

-60.69%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.19%

-32.37%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

27.54%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMMY и BTDPY

Текущая волатильность для Persimmon Plc (PSMMY) составляет 9.96%, в то время как у Barratt Developments PLC (BTDPY) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что PSMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMMYBTDPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

11.35%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

25.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

34.04%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

34.44%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

46.92%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMMY и BTDPY

Дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BTDPY в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTDPY
Barratt Developments PLC		6.72%4.47%3.72%5.81%9.34%3.88%0.00%5.25%6.93%0.00%0.00%0.00%
PSMMY
Persimmon Plc		5.65%4.43%5.17%5.40%20.63%8.10%7.91%8.26%12.82%5.15%14.45%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMMY и BTDPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Persimmon Plc и Barratt Developments PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.23B
2.62B
(PSMMY) Общая выручка
(BTDPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSMMY и BTDPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Persimmon Plc и Barratt Developments PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
14.0%
14.5%
Активы портфеля
PSMMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

BTDPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила о валовой прибыли в 378.95M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

PSMMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

BTDPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила об операционной прибыли в 187.24M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

PSMMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

BTDPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила о чистой прибыли в 101.97M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

PSMMY and BTDPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTDPY has higher volatility (11.35%) compared to PSMMY (9.96%). In terms of maximum drawdown, PSMMY dropped -69.45% vs BTDPY's -65.39%.

PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMMY и BTDPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор