PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMMY с DFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSMMY с DFH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSMMY (Persimmon Plc) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PSMMY returned -12.68%/yr vs -2.39%/yr for DFH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSMMY и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Persimmon Plc (PSMMY) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMMY показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -3.39%.

PSMMY

1 день
0.61%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-18.19%
С начала года
-15.43%
1 год
-1.50%
3 года*
7.69%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
3.49%

DFH

1 день
2.29%
1 месяц
10.43%
6 месяцев
-18.62%
С начала года
-3.39%
1 год
-38.68%
3 года*
-14.65%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMMY и DFH

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMMY
Persimmon Plc		-15.43%26.87%-12.25%29.93%-58.84%11.69%
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		-3.39%-26.51%-34.51%310.28%-55.48%-0.31%

Correlation

The correlation between PSMMY and DFH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMMY:

$4.75B

DFH:

$1.53B

EPS

PSMMY:

£3.40

DFH:

$1.79

Коэффициент P/E

PSMMY:

6.45

DFH:

9.23

Коэффициент P/S

PSMMY:

0.51

DFH:

0.38

Коэффициент P/B

PSMMY:

0.99

DFH:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

PSMMY:

£6.94B

DFH:

$4.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMMY:

£1.16B

DFH:

$561.30M

EBITDA (12 мес.)

PSMMY:

£833.93M

DFH:

$234.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persimmon Plc

Dream Finders Homes, Inc.

Часто сравнивают с PSMMY:
PSMMY с TW.LPSMMY с BTDPYPSMMY с BTRW.LPSMMY с NVRPSMMY с GLDV.MIPSMMY с SEDY.LPSMMY с LGJG.L
Часто сравнивают с DFH:
DFH с MHODFH с LGIHDFH с DHIDFH с OLMADFH с SCHGDFH с SPYDFH с MELI

Доходность на риск

PSMMY vs. DFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMMY
Ранг доходности на риск PSMMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMMY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMMY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMMY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFH
Ранг доходности на риск DFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMMY c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Plc (PSMMY) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMMYDFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.70

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.94

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.65

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.98

+0.90

PSMMY vs. DFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMMY на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа DFH равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMMY и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMMY и DFH

Максимальная просадка PSMMY за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMMY и DFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMMYDFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-75.38%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.15%

-59.44%

+24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.78%

-71.26%

+28.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-71.26%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.96%

-62.22%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.47%

-42.26%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

39.53%

-21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMMY и DFH

Текущая волатильность для Persimmon Plc (PSMMY) составляет 11.64%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что PSMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMMYDFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

19.91%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

41.47%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

55.76%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.01%

55.47%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

57.06%

-18.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMMY и DFH

Дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как DFH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMMY
Persimmon Plc		5.45%4.43%5.17%5.40%20.63%8.10%7.91%8.26%12.82%5.15%14.45%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMMY и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Persimmon Plc и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.23B
887.84M
(PSMMY) Общая выручка
(DFH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PSMMY значения в GBP, DFH значения в USD

Сравнение рентабельности PSMMY и DFH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Persimmon Plc и Dream Finders Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.0%
0
Активы портфеля
PSMMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

DFH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSMMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

DFH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PSMMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

DFH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

PSMMY and DFH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFH has higher volatility (19.91%) compared to PSMMY (11.64%). In terms of maximum drawdown, PSMMY dropped -69.45% vs DFH's -75.38%.

PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMMY и DFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор