Сравнение PSMMY с DFH
PSMMY (Persimmon Plc) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PSMMY returned -15.62%/yr vs -15.18%/yr for DFH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSMMY и DFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMMY показывает доходность -19.86%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -16.08%.
PSMMY
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -0.29%
DFH
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -24.95%
- 1 год
- -34.95%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMMY и DFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMMY Persimmon Plc | -19.86% | 26.87% | -12.25% | 29.93% | -58.84% | 13.17% |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -16.08% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -7.16% |
Correlation
The correlation between PSMMY and DFH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PSMMY:
$4.72B
DFH:
$1.33B
PSMMY:
$3.41
DFH:
$1.77
PSMMY:
8.54
DFH:
8.09
PSMMY:
0.68
DFH:
0.34
PSMMY:
1.31
DFH:
1.05
PSMMY:
$6.94B
DFH:
$4.22B
PSMMY:
$1.16B
DFH:
$561.30M
PSMMY:
$833.93M
DFH:
$234.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMMY vs. DFH — Ранг доходности на риск
PSMMY
DFH
Сравнение PSMMY c DFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Plc (PSMMY) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMMY | DFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.59 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.97 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMMY | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.12 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PSMMY и DFH
Максимальная просадка PSMMY за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMMY и DFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMMY | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -75.38% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -59.44% | +25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.78% | -71.26% | +28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.38% | -74.40% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -67.18% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -41.84% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 35.98% | -18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMMY и DFH
Текущая волатильность для Persimmon Plc (PSMMY) составляет 9.98%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 21.85%. Это указывает на то, что PSMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMMY | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 21.85% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 39.41% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 55.11% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.72% | 55.63% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 56.85% | -15.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMMY и DFH
Дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как DFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMMY Persimmon Plc | 5.53% | 4.43% | 5.17% | 5.40% | 20.63% | 8.10% | 7.91% | 8.26% | 12.82% | 5.15% | 14.45% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMMY и DFH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Persimmon Plc и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMMY и DFH
PSMMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSMMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSMMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
PSMMY and DFH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (21.85%) compared to PSMMY (9.98%). In terms of maximum drawdown, PSMMY dropped -69.45% vs DFH's -75.38%.
PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMMY и DFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор