PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMJ returned 16.01% vs 12.83% for PBFR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PSMJ на уровне 4.52% и PBFR на уровне 4.52%.

PSMJ

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.01%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и PBFR

2026 (YTD)20252024
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.52%13.29%6.44%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between PSMJ and PBFR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between PSMJ and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMJ и PBFR

Секторы
PSMJ
PBFR

Технологии

33.2%
36.2%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMJ
33.2%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
PBFR
8.4%

Промышленность

PSMJ
8.4%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
PBFR
4.9%

Энергетика

PSMJ
4.2%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
PBFR
2.3%

Недвижимость

PSMJ
2.0%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с INDSPSMJ с DMAX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PSMJ vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.99

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
4.36

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.66

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.57

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.92

24.09

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.54

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и PBFR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-8.50%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-2.82%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.16%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.63%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и PBFR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.64%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.34%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

4.33%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.89%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

6.89%

+2.06%

Сравнение комиссий PSMJ и PBFR

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и PBFR

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and PBFR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (0.64%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PSMJ leads with 16.01% vs 12.83% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSMJ has performed better with a 16.01% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PSMJ.

They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор