PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMIX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMIX с GAAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, PSMIX returned 6.00%/yr vs 2.65%/yr for GAAVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PSMIX charges 1.63%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.57%.

PSMIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.23%
1 год
14.49%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.25%

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMIX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.41%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%4.27%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Correlation

The correlation between PSMIX and GAAVX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.31

The correlation between PSMIX and GAAVX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Multi-Strategy Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с TFAFXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Доходность на риск

PSMIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMIXGAAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.34

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
3.86

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

4.57

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.25

12.78

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMIX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMIXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.34

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.45

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и GAAVX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMIXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-9.59%

-45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.39%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-7.73%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-9.59%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-1.93%

-22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-3.08%

-23.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.21%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и GAAVX

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.08%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMIXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.32%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

5.08%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

6.63%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

5.91%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

5.92%

+32.17%

Сравнение комиссий PSMIX и GAAVX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и GAAVX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности GAAVX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.24%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Часто задаваемые вопросы

PSMIX and GAAVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAAVX has higher volatility (2.32%) compared to PSMIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSMIX dropped -55.50% vs GAAVX's -9.59%.

PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMIX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор