Сравнение PSMIX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMIX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 4.27% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMIX и GAAVX
PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
PSMIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
PSMIX
GAAVX
Сравнение PSMIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.95 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.08 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.79 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 9.05 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.95 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.63 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PSMIX и GAAVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMIX и GAAVX
Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSMIX и GAAVX
Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -9.59% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -3.09% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -9.59% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.64% | -1.20% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -3.11% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.54% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMIX и GAAVX
Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.55%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.85% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 4.81% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 6.82% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.81% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 5.87% | +32.22% |