PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с XMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).

PSMD и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и XMAG

2026 (YTD)20252024
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%1.28%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-1.15%15.63%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.42%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Сравнение комиссий PSMD и XMAG

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Доходность на риск

PSMD vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDXMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.86

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.31

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.95

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.55

+0.48

Корреляция

Корреляция между PSMD и XMAG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и XMAG

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.52%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и XMAG

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и XMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-16.17%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-11.21%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.51%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.31%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.33%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и XMAG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.56%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

8.70%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

16.33%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

15.46%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

15.46%

-6.90%