Сравнение PSMD с XMAG
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, PSMD returned 15.08% vs 24.62% for XMAG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 1.28% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 15.63% | -1.67% |
Correlation
The correlation between PSMD and XMAG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between PSMD and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. XMAG — Ранг доходности на риск
PSMD
XMAG
Сравнение PSMD c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.39 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 15.15 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.23 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и XMAG
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -16.17% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -7.29% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.13% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.63% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и XMAG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.87% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 8.65% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 11.10% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 15.12% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 15.12% | -6.65% |
Сравнение комиссий PSMD и XMAG
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и XMAG
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and XMAG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMAG has higher volatility (2.87%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 15.08% for PSMD. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Pacer and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.35% for XMAG.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор