PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.28%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

PSMD

1 день
0.12%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.43%
1 год
15.23%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.66%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%1.11%

Correlation

The correlation between PSMD and VTI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between PSMD and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PSMD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.38

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.24

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.24

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

14.94

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.51

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PSMD и VTI

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-55.45%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-8.92%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-19.30%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.36%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.26%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.03%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.93%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и VTI

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.90%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

9.13%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

12.17%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

17.40%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

18.30%

-9.83%

Сравнение комиссий PSMD и VTI

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и VTI

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSMD and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to PSMD (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 9.28% for PSMD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.03% for VTI.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор