PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

PSMD и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%2.70%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий PSMD и THLV

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

PSMD vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.53

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.00

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

10.82

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.81

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.85

+0.18

Корреляция

Корреляция между PSMD и THLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и THLV

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и THLV

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-13.15%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.66%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.46%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.75%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.85%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и THLV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.33%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

7.61%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.29%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

11.80%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

11.80%

-3.24%