PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. PSMD is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и SRVR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%2.28%

Correlation

The correlation between PSMD and SRVR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between PSMD and SRVR shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

PSMD vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.67

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.05

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.13

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.76

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

1.64

+16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.67

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

-0.04

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.30

+0.88

Просадки

Сравнение просадок PSMD и SRVR

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-40.99%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-14.78%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-18.34%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-40.99%

+29.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-12.28%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-15.27%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

6.83%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и SRVR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

5.47%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

13.12%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

16.72%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

19.71%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

21.44%

-12.97%

Сравнение комиссий PSMD и SRVR

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и SRVR

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and SRVR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, PSMD leads with 9.26% vs -0.81% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.26% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.60% for SRVR.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор