PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

PSMD и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и SPXM

2026 (YTD)2025
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%6.69%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий PSMD и SPXM

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

PSMD vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между PSMD и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и SPXM

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и SPXM

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-5.08%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.75%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.80%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

9.38%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

9.38%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

9.38%

-0.82%