Сравнение PSMD с SPTM
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs 13.38%/yr for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам PSMD и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.10% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PSMD and SPTM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between PSMD and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. SPTM — Ранг доходности на риск
PSMD
SPTM
Сравнение PSMD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.22 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 15.01 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.46 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и SPTM
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -54.80% | +42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -8.68% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -18.87% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -24.14% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.67% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -9.05% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.86% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и SPTM
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.88% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 8.92% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 11.88% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 16.87% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 18.03% | -9.56% |
Сравнение комиссий PSMD и SPTM
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и SPTM
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.04% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PSMD and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTM has higher volatility (2.88%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs SPTM's -54.80%.
On 5-year performance, SPTM leads with 13.38% vs 9.26% for PSMD. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.38% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.03% for SPTM.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор