Сравнение PSMD с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PSMD и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMD и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMD и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMD и SPTM
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
PSMD vs. SPTM — Ранг доходности на риск
PSMD
SPTM
Сравнение PSMD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.52 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.28 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.43 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PSMD и SPTM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и SPTM
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и SPTM
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -54.80% | +42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -12.21% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -24.14% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.36% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -9.10% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.55% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и SPTM
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.10%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.35% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 9.54% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 18.33% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 16.87% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 18.03% | -9.47% |