PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 8.98%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%1.44%

Correlation

The correlation between PSMD and SCHK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between PSMD and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и SCHK

Секторы
PSMD
SCHK

Технологии

34.1%
38.0%

Финансовые услуги

12.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Промышленность

8.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PSMD
34.1%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

PSMD
9.4%
SCHK
8.4%

Промышленность

PSMD
8.0%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
SCHK
4.3%

Энергетика

PSMD
3.2%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
SCHK
2.1%

Недвижимость

PSMD
1.9%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

PSMD vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.86

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.53

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.65

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

11.81

+4.40

PSMD vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и SCHK

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-34.80%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-8.97%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-19.21%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.44%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.98%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-5.16%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.01%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и SCHK

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.93%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.96%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

10.10%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

12.84%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

17.34%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

19.12%

-10.65%

Сравнение комиссий PSMD и SCHK

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и SCHK

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSMD and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.31% vs 8.98% for PSMD. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.31% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.03% for SCHK.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор