PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMD с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с QMAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.23%/yr vs 11.30%/yr for QMAR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.

PSMD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.33%
С начала года
6.15%
1 год
12.77%
3 года*
11.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.75%
С начала года
12.12%
1 год
18.74%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		6.15%11.45%12.78%17.46%-4.47%8.65%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		12.12%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%

Correlation

The correlation between PSMD and QMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between PSMD and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и QMAR

Секторы
PSMD
QMAR

Технологии

34.1%
58.7%

Финансовые услуги

12.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Здравоохранение

9.4%
3.7%

Промышленность

8.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

PSMD
34.1%
QMAR
58.7%

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
QMAR
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
QMAR
11.4%

Здравоохранение

PSMD
9.4%
QMAR
3.7%

Промышленность

PSMD
8.0%
QMAR
2.6%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
QMAR
6.4%

Энергетика

PSMD
3.2%
QMAR
0.5%

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
QMAR
1.2%

Недвижимость

PSMD
1.9%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
QMAR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ADPV
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL

Доходность на риск

PSMD vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.82

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.22

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.86

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

32.52

-17.48

PSMD vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и QMAR

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-19.83%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.21%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-15.91%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-19.83%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.02%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.23%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и QMAR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.60%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

5.84%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

6.67%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

14.03%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

13.77%

-5.34%

Сравнение комиссий PSMD и QMAR

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и QMAR

Ни PSMD, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and QMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (2.36%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 11.30% vs 9.23% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 11.30% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

PSMD and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMD is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор