PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

PSMD и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий PSMD и MTUM

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

PSMD vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.94

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.42

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

6.83

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.48

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.73

+0.30

Корреляция

Корреляция между PSMD и MTUM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и MTUM

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и MTUM

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-34.08%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.26%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-32.28%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.00%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.28%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.26%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и MTUM

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

8.49%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

14.74%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

23.02%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

20.39%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

20.83%

-12.27%