Сравнение PSMD с KAT
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью -2.17%.
PSMD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 4.91% | 4.10% |
KAT Scharf ETF | -2.17% | 0.85% |
Correlation
The correlation between PSMD and KAT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов PSMD и KAT
Секторы
PSMD
KAT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
PSMD
KAT
Финансовые услуги
PSMD
KAT
Коммуникационные услуги
PSMD
KAT
Потребительский циклический сектор
PSMD
KAT
Здравоохранение
PSMD
KAT
Промышленность
PSMD
KAT
Потребительский защитный сектор
PSMD
KAT
Энергетика
PSMD
KAT
Коммунальные услуги
PSMD
KAT
-
Недвижимость
PSMD
KAT
-
Сырьевые материалы
PSMD
KAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. KAT — Ранг доходности на риск
PSMD
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSMD c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMD | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMD и KAT
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -9.25% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.38% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.35% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 10.60% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 10.60% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.60% | -2.13% |
Сравнение комиссий PSMD и KAT
И PSMD, и KAT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и KAT
Ни PSMD, ни KAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and KAT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMD and KAT have the same expense ratio: 0.75% per year.
PSMD and KAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Scharf Investments.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор