Сравнение PSMD с KAT
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 4.17% |
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
Correlation
The correlation between PSMD and KAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. KAT — Ранг доходности на риск
PSMD
KAT
Сравнение PSMD c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.17 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и KAT
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -9.25% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.98% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.20% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 10.48% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 10.48% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.48% | -2.01% |
Сравнение комиссий PSMD и KAT
И PSMD, и KAT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и KAT
Ни PSMD, ни KAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and KAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMD and KAT have the same expense ratio: 0.75% per year.
PSMD and KAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Scharf Investments.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор