PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с ICOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. PSMD is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 8.98%/yr vs 8.76%/yr for ICOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 8.64%.

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.45%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.47%
1 год
27.98%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.64%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%1.54%

Correlation

The correlation between PSMD and ICOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.60

The correlation between PSMD and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и ICOW

Секторы
PSMD
ICOW

Технологии

34.1%
7.8%

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.7%

Здравоохранение

9.4%
6.7%

Промышленность

8.0%
29.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.1%

Энергетика

3.2%
21.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
5.6%

Технологии

PSMD
34.1%
ICOW
7.8%

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
ICOW
8.7%

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
ICOW
12.7%

Здравоохранение

PSMD
9.4%
ICOW
6.7%

Промышленность

PSMD
8.0%
ICOW
29.1%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
ICOW
8.1%

Энергетика

PSMD
3.2%
ICOW
21.3%

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
ICOW

-

Недвижимость

PSMD
1.9%
ICOW

-

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
ICOW
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PSMD vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.91

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.52

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.51

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

11.46

+4.76

PSMD vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и ICOW

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-43.49%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-8.02%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-14.81%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-27.79%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-8.01%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-7.56%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.45%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.93%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

5.85%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

11.90%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

14.75%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

16.77%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

18.51%

-10.04%

Сравнение комиссий PSMD и ICOW

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и ICOW

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.35%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and ICOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.85%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, PSMD leads with 8.98% vs 8.76% for ICOW. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 8.98% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

ICOW has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.65% for ICOW.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор