Сравнение PSMD с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
PSMD и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMD и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMD и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMD и GCOW
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
PSMD vs. GCOW — Ранг доходности на риск
PSMD
GCOW
Сравнение PSMD c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.21 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.94 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.80 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 14.21 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.21 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PSMD и GCOW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и GCOW
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и GCOW
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -37.64% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -10.79% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -21.48% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.11% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -5.90% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.18% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и GCOW
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.45% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 7.89% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 13.89% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 13.48% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 16.24% | -7.68% |