PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

PSMD и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с SPY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий PSMD и CALF

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSMD vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.99

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.14

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.32

+0.71

Корреляция

Корреляция между PSMD и CALF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и CALF

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и CALF

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-47.58%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-16.47%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-34.22%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.28%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-10.91%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.60%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и CALF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.22%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

11.13%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

22.66%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

23.68%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

26.18%

-17.62%