Сравнение PSMD с CALF
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. PSMD is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 13.34% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | -0.35% |
Correlation
The correlation between PSMD and CALF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between PSMD and CALF shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. CALF — Ранг доходности на риск
PSMD
CALF
Сравнение PSMD c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.94 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 14.08 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.93 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.18 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и CALF
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -47.58% | +35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -6.15% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -34.22% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -34.22% | +22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.95% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -10.74% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.15% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и CALF
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 4.92% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 10.47% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 15.84% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 23.44% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 26.02% | -17.55% |
Сравнение комиссий PSMD и CALF
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и CALF
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and CALF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (4.92%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs CALF's -47.58%.
On 5-year performance, PSMD leads with 9.26% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.26% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for PSMD.
PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.59% for CALF.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор