PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с ACVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и American Conservative Values ETF (ACVF).

PSMD и ACVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и ACVF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у ACVF с доходностью -2.98%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

American Conservative Values ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX

Сравнение комиссий PSMD и ACVF

И PSMD, и ACVF имеют комиссию равную 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
ACVF
American Conservative Values ETF

Доходность на риск

PSMD vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDACVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.71

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.13

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.03

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ACVF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDACVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.71

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.87

+0.16

Корреляция

Корреляция между PSMD и ACVF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и ACVF

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и ACVF

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и ACVF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-24.39%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-11.53%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-24.39%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.02%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.87%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.47%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и ACVF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у American Conservative Values ETF (ACVF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.95%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

9.08%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

17.11%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

16.21%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

16.08%

-7.52%