Сравнение PSLV с SLVR
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds from Sprott - PSLV tracks the No Index (Physical Silver) while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, PSLV returned 49.35% vs 74.28% for SLVR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью -11.86%.
PSLV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.45%
SLVR
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.20%
- 1 год
- 74.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLV и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -22.33% | 136.03% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -11.86% | 171.53% |
Correlation
The correlation between PSLV and SLVR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between PSLV and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. SLVR — Ранг доходности на риск
PSLV
SLVR
Сравнение PSLV c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.74 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 4.18 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и SLVR
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки SLVR в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -42.84% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.17% | -42.84% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.48% | -41.00% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -10.33% | -47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 17.82% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и SLVR
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 15.92%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 21.54% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 53.80% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 64.37% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 59.00% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 59.00% | -27.51% |
Сравнение комиссий PSLV и SLVR
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и SLVR
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 4.18% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and SLVR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (21.54%) compared to PSLV (15.92%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SLVR's -42.84%.
On 1-year performance, SLVR leads with 74.28% vs 49.35% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 15.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 74.28% return vs 49.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
SLVR has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.65% for SLVR.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор