PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с SLVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds from Sprott - PSLV tracks the No Index (Physical Silver) while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, PSLV returned 102.24% vs 114.00% for SLVR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.59%.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

SLVR

1 день
-0.19%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.59%
6 месяцев
22.45%
1 год
114.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и SLVR

2026 (YTD)2025
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%129.61%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.59%170.44%

Correlation

The correlation between PSLV and SLVR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between PSLV and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVRSLVR с AGMI

Доходность на риск

PSLV vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.86

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.20

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.97

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

7.35

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.01

-1.83

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SLVR

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-38.60%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-38.60%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-28.65%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-9.30%

-48.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

15.57%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SLVR

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 16.60%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

19.23%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

51.02%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

61.62%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

57.77%

-22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

57.77%

-26.63%

Сравнение комиссий PSLV и SLVR

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SLVR

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM2025
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and SLVR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVR has higher volatility (19.23%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 114.00% vs 102.24% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 114.00% return vs 102.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.65% for SLVR.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор