Сравнение PSLDX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.88% соответственно.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и TSAIX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
PSLDX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PSLDX
TSAIX
Сравнение PSLDX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.10 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.62 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.45 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.28 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.10 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и TSAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и TSAIX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и TSAIX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -34.58% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -11.72% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -28.28% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -34.58% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -7.52% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -4.96% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.71% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и TSAIX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 6.34% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 10.26% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 17.32% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.20% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 17.62% | +3.71% |