PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 3.00% соответственно.

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PSLDX и SCLAX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.96

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.75

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.24

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

9.02

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.96

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.01

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между PSLDX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и SCLAX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и SCLAX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-5.59%

-49.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-2.32%

-16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-5.59%

-43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-5.59%

-43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-1.84%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-1.15%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

0.58%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и SCLAX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

1.19%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

2.01%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

2.66%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

3.07%

+19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

2.75%

+18.58%