PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 4.29% соответственно.

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PSLDX и PONAX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.45

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.07

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.89

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.46

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.45

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.48

-0.86

Корреляция

Корреляция между PSLDX и PONAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и PONAX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и PONAX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-13.64%

-41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-3.69%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-13.64%

-35.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-13.64%

-35.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-2.88%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-1.80%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

0.94%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и PONAX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

1.90%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

2.64%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

4.24%

+19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

4.72%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

4.16%

+17.17%