PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с PDIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PDIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 4.34% соответственно.

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Сравнение комиссий PSLDX и PDIIX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXPDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.72

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.44

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.90

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.98

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PDIIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.72

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.20

-0.59

Корреляция

Корреляция между PSLDX и PDIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и PDIIX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PDIIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и PDIIX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-21.96%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-3.55%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-20.50%

-28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-20.50%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-3.35%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-2.83%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

0.85%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и PDIIX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

1.72%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

2.52%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

3.97%

+20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

4.93%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

4.86%

+16.45%