PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.63% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с USBNXPSLAX с SSCVXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с PRVIX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PSLAX и PNRAX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PNRAX в 1.03%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
PNRAX
Putnam Research Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.15

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.78

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

8.70

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PNRAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.15

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSLAX и PNRAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и PNRAX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и PNRAX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-57.49%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.28%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-24.37%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-33.35%

-19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.47%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-12.11%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.51%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и PNRAX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Putnam Research Fund (PNRAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.44%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.74%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

18.57%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

17.09%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.95%

+5.62%