Сравнение PSLAX с PGOYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и PGOYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и PGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | -9.67% | 14.56% | 33.58% | 44.57% | -30.25% | 22.95% | 38.79% | 36.76% | 2.58% | 31.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 9.16% против 16.81% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
PGOYX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и PGOYX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.
Доходность на риск
PSLAX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск
PSLAX
PGOYX
Сравнение PSLAX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | PGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.34 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и PGOYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и PGOYX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PGOYX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 5.79% | 5.23% | 4.25% | 0.46% | 7.30% | 8.55% | 3.12% | 3.65% | 7.92% | 2.05% | 0.02% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и PGOYX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PGOYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -76.03% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -16.34% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -34.01% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -34.01% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -13.24% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -31.72% | +19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.78% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и PGOYX
Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 6.21%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.88% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.72% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.41% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.68% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.15% | +2.42% |