PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с PEQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		0.81%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.46% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

PEQSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.74%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с PRVIX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с SCHD

Сравнение комиссий PSLAX и PEQSX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

PSLAX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXPEQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.21

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.68

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.48

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PEQSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.21

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.81

-0.44

Корреляция

Корреляция между PSLAX и PEQSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и PEQSX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PEQSX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.30%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и PEQSX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PEQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-36.04%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.76%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-15.18%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-36.04%

-16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.24%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-3.24%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.64%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и PEQSX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.33%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.24%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

15.49%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

14.53%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.00%

+6.57%