PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

PSL и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.71% против 10.30% соответственно.

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий PSL и VYMI

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

PSL vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

2.13

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.82

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.09

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

12.68

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.13

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSL и VYMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и VYMI

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSL и VYMI

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-40.00%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.08%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-24.05%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-40.00%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.77%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.39%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.70%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и VYMI

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.40%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.90%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.90%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.75%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.89%

-0.40%