PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

PSL и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.56% соответственно.

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий PSL и VCR

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSL vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.45

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.83

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.77

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

2.51

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSL и VCR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и VCR

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PSL и VCR

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-61.54%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-15.59%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-39.20%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-39.20%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-12.14%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-9.43%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.78%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и VCR

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.41%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.96%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

24.28%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

23.94%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

22.33%

-5.84%