Сравнение PSL с QQQA
PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSL returned 5.92%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSL charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности PSL и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.
PSL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 9.40%
QQQA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- 42.29%
- С начала года
- 47.65%
- 1 год
- 64.07%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $171.37K | $212.13K | $198.18K | |
| $2.64M | $3.22M | $3.85M |
Сравнение доходности по годам PSL и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 15.32% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | -0.36% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 47.65% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 9.84% |
Correlation
The correlation between PSL and QQQA is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.43 |
The correlation between PSL and QQQA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PSL и QQQA
Секторы
PSL
QQQA
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
PSL
QQQA
-
Потребительский циклический сектор
PSL
QQQA
Финансовые услуги
PSL
QQQA
-
Промышленность
PSL
QQQA
-
Сырьевые материалы
PSL
-
QQQA
-
Коммуникационные услуги
PSL
-
QQQA
Энергетика
PSL
-
QQQA
Здравоохранение
PSL
-
QQQA
Недвижимость
PSL
-
QQQA
-
Технологии
PSL
-
QQQA
Коммунальные услуги
PSL
-
QQQA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSL vs. QQQA — Ранг доходности на риск
PSL
QQQA
Сравнение PSL c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSL | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.87 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 9.68 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSL и QQQA
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSL | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -38.44% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -22.41% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -30.84% | +17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -38.44% | +19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -15.62% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -15.52% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 6.64% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и QQQA
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 4.61%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSL | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.52% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 29.86% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 33.80% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 27.51% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 27.11% | -10.57% |
Сравнение комиссий PSL и QQQA
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и QQQA
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QQQA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.73% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.02% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSL and QQQA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQA has higher volatility (10.52%) compared to PSL (4.61%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs QQQA's -38.44%.
On 5-year performance, QQQA leads with 10.60% vs 5.92% for PSL. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 10.60% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.
PSL has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.02% for QQQA.
PSL is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.58% for QQQA.
QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSL и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор