Сравнение PSL с GXPS
PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности PSL и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GXPS с доходностью 7.14%.
PSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.88%
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSL и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 9.10% | -8.41% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
Correlation
The correlation between PSL and GXPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSL vs. GXPS — Ранг доходности на риск
PSL
GXPS
Сравнение PSL c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PSL и GXPS
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSL | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -9.20% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.97% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.87% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSL | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 13.97% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 13.97% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.97% | +2.53% |
Сравнение комиссий PSL и GXPS
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и GXPS
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности GXPS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.84% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
PSL and GXPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.
PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.56% for GXPS.
PSL is categorized as Momentum, while GXPS is Consumer Staples Equities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для PSL и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор