PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
7.79%-3.47%15.42%12.32%-0.31%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.


PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий PSL и GDE

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

PSL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSLGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.95

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.47

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.77

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

10.77

-10.68

PSL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSLGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.95

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.13

-0.59

Корреляция

Корреляция между PSL и GDE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и GDE

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSL и GDE

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


PSLGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-32.01%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-22.66%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-16.07%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.75%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и GDE

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSLGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

12.02%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

25.26%

-15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

32.25%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

26.19%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

26.19%

-9.70%