Сравнение PSKIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -2.49% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.15% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.22%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и PZRIX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
PSKIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
PSKIX
PZRIX
Сравнение PSKIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.67 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.39 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.09 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 14.29 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.67 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и PZRIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и PZRIX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.50% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и PZRIX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -43.53% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.68% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -30.85% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -43.53% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.20% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -9.00% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.45% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и PZRIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.45% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.92% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 14.17% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.85% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.02% | -1.33% |