Сравнение PSKIX с PTTRX

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PSKIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 8.22% против 2.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSKIX и PTTRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PTTRX.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.